Экспертные методы прогнозирования рисков

Для разработки комплексного страхового продукта необходимо сделать оценку рисков с помощью методов экспертных оценок.

Суть экспертных методов прогнозирования состоит в специально организованном сборе субъективных мнений специалистов по рассматриваемой проблеме, обработке полученных ответов и приведения их к виду, наиболее удобному для разработки прогноза. При использовании экспертных методов исследуются определенные качественные признаки, для сопоставления которых не могут быть использованы обычные количественные измерители.

Методы обработки информации, получаемой от экспертов

Наибольшее распространение в практике использования методов получили следующие методы обработки информации:

-метод ранжирования;

метод непосредственной оценки;

-метод последовательных сравнений;

метод парных сравнений.

Метод ранжирования MP основывается на расположении признаков в порядке убывания какого-либо определенного свойства. Место какого-либо признака в общей совокупности определяется порядковым номером, который называется рангом. Ранг, равный 1, дается наиболее значимому признаку, наименее значимый признак получает максимальную для данной совокупности оценку.

Если эксперт присваивает одинаковые ранги нескольким признакам, то необходимо определить стандартизированные ранги, которые являются частным от деления суммы мест, занимаемых признаками с равными рангами, на общее количество таких признаков. При этом сумма рангов равняется сумме чисел натурального ряда.

Оценка согласованности и достоверности экспертных оценок

Достоверные результаты при использовании экспертных методов прогнозирования могут быть получены лишь при высокой степени согласованности ответов специалистов участвующих в экспертизе. Поэтому необходим статистический анализ ответов, который включает выполнение следующих проверочных расчетов:

-оценку степени согласованности экспертов по каждому признаку в отдельности и по всему набору признаков в целом;

выделение подгрупп экспертов с "близким" мнением в случае больших расхождений в ответах;

-выявление причин разброса мнений и осуществление мероприятий, позволяющих повысить достоверность оценок экспертов.

Согласованность ответов считается значительной, если все оценки, присвоенные экспертами, расположены близко по значению по отношению друг к. другу.

Для оценки согласованности мнений экспертов используют коэффициент конкордации, т. е. общий коэффициент ранговой корреляции для группы, состоящей из нескольких экспертов. Коэффициент конкордации рассчитывают по формуле, предложенной Кендаллом и Смитом:

где W - коэффициент конкордации;

S - сумма квадратов отклонений сумм рангов от средней суммы рангов;

m - количество экспертов;

n - количество признаков.

Сумма квадратов отклонений сумм рангов от средней суммы рангов рассчитывается по формуле

где i - порядковый номер эксперта;

j - порядковый номер признака;

xij - балльная оценка j-го признака, данная i-м экспертом.

Если возникает необходимость в расчете у одного или более экспертов стандартизированных рангов, то

где Ti - весомость.

где ti - число одинаковых рангов у i-го эксперта.

Коэффициент конкордации принимает значение в пределах от 0 до 1. W=l означает полную согласованность мнений экспертов, при W=О - полную несогласованность. Коэффициент конкордации показывает степень согласованности всей экспертной группы. Высокое значение этого коэффициента может быть получено при совпадении мнений всех экспертов.