Матрица рисков

Составим платежную матрицу:

Теперь оценим стратегии по 4-м критериям.

) Критерий Лапласа

P= (выбираем вероятность появления каждого события)

ах - среднее значение выигрыша стратегии х

а1= (-10000-20000) = -7500 |суммарное значение для каждой |

а2= (-10500-15500) = -6500 |стратегии, деленное на вероятность|

а3= (-10900-12900) = -5950

а4= (-25800-15500) = -10325

Критерий показал на оптимальную стратегию А3, при которой предприятию необходимо посылать в теплицы машины и своего представителя.

2) Критерий Вальда

Заполняем столбец Min W

- минимальный выигрыш максимален

W=max{-20000,-15500,-12900,-25800}= -12900

Выбираем max значение из столбца Min W |

Критерий показал на оптимальную стратегию А3, при которой предприятию необходимо посылать в теплицы машины и своего представителя.

) Критерий Гурвица

æ = 0,4 | выбираем коэффициент пессимизма|

ах - промежуточное решение, из которых выбирается max

а1=0,4(-20000)+0,6(-10000)= -14000

а2=0,4(-15500)+0,6(-10500)= -12500

а3=0,4(-12900)+0,6(-10900)= -11700

а4=0,4(-25800)+0,6(-15500)= -19620